Portfolio VaR Rechner 2 — Zinssensitive Produkte

📈 Marktdaten (gelten für alle Produkte)

oder eigene Datei:

ℹ️ Hinweise zum CSV-Import (Speicherort & Format)

Beispieldaten: 251 Handelstage (01.01.2023–08.09.2023), synthetische Daten; beim Öffnen des Rechners automatisch geladen.
Speicherort: Die CSV-Datei muss lokal auf Ihrem Rechner (oder einem dort verbundenen Laufwerk/USB-Stick) gespeichert sein. Die Dateiauswahl öffnet immer Ihren eigenen Rechner – auf Dateien einer Website oder eines Servers kann der Rechner nicht direkt zugreifen. Online-Dateien bitte zuerst herunterladen.
Datenschutz: Die Datei wird nur in Ihrem Browser verarbeitet und nicht hochgeladen.
Spalten (Reihenfolge beliebig, weitere Spalten werden ignoriert): Datum; Zero-Zinsen EUR_Zero_3M, _1Y, _2Y, _5Y, _10Y, ebenso für USD, GBP, CHF; FX-Kurse EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF (Fremdwährung je EUR); Credit Spreads CreditSpread_A_1Y, _5Y, _10Y und CreditSpread_BBB_1Y, _5Y, _10Y. Zinsen und Spreads in Prozent.
Zeilen: ein Handelstag pro Zeile, chronologisch aufsteigend (älteste zuerst); die letzte Zeile liefert aktuelle Kurven und FX-Kurse. Empfohlen 251 Zeilen.
Trennzeichen: Komma oder Semikolon; bei Semikolon ist das Dezimalkomma erlaubt (Excel-Export deutsch). Zeichensatz UTF-8.

💰 Bond Eingabe

Anzahl Bonds

Bond 1

Währung

Nominal

Kupon (% p.a.)

Laufzeit (Jahre)

Frequenz

Credit Rating

Bond 2

Währung

Nominal

Kupon (% p.a.)

Laufzeit (Jahre)

Frequenz

Credit Rating

Bond 3

Währung

Nominal

Kupon (% p.a.)

Laufzeit (Jahre)

Frequenz

Credit Rating

Konfidenzniveau

Horizont (Tage):

📊 Ergebnisse

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🌍 CCS Eingabe

Anzahl CCS

CCS 1

Leg 1 (zahlen)

Leg 2 (empfangen)

Nominal (Leg 1)

Rate Leg 1 (%)

Rate Leg 2 (%)

FX Spot (Leg1/Leg2)

Laufzeit (Jahre)

Frequenz

CCS 2

Leg 1 (zahlen)

Leg 2 (empfangen)

Nominal (Leg 1)

Rate Leg 1 (%)

Rate Leg 2 (%)

FX Spot (Leg1/Leg2)

Laufzeit (Jahre)

Frequenz

Konfidenzniveau

📊 Ergebnisse

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💱 FX Forward Eingabe

Anzahl FX Forwards

FX Forward 1

Basis (kaufen)

Quote (verkaufen)

Nominal (Basis)

Forward Rate

Spot Rate

Laufzeit (Jahre)

FX Forward 2

Basis (kaufen)

Quote (verkaufen)

Nominal (Basis)

Forward Rate

Spot Rate

Laufzeit (Jahre)

Konfidenzniveau

📊 Ergebnisse

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📐 Portfolio VaR Rechner 2