📊 Plain Vanilla Swap VaR Rechner

Professionelles Risikomanagement mit historischen Zeitreihen

💼 Swap-Parameter

📈 Historische Zeitreihen

💡 Automatisch: Die aktuelle Zinskurve wird aus der letzten Zeile übernommen.
📊 VaR-Methodik: Kovarianzmatrix der Log-Renditen der Diskontfaktoren
Keine Datei ausgewählt
… oder Beispieldaten verwenden: 251 Tage, 14.11.2025–30.10.2026
ℹ️ Hinweise zum CSV-Import (Speicherort & Format)
  • Speicherort: Die CSV-Datei muss lokal auf Ihrem Rechner (oder einem dort verbundenen Laufwerk/USB-Stick) gespeichert sein. „Datei auswählen“ Ăśffnet immer Ihren eigenen Rechner – auf Dateien einer Website oder eines Servers kann der Rechner nicht direkt zugreifen. Online-Dateien bitte zuerst herunterladen.
  • Datenschutz: Die Datei wird nur in Ihrem Browser verarbeitet und nicht hochgeladen.
  • Kopfzeile: erste Spalte Datum, danach die Laufzeiten, z. B. Datum,0.25Y,0.5Y,1Y,2Y,3Y,5Y,7Y,10Y. Einheiten: Y/J = Jahre, M = Monate (3M = 0,25 Jahre); Zahl ohne Einheit = Jahre.
  • Zinssätze: Nullkuponzinsen (stetig) in Prozent, z. B. 2.85. Der Rechner diskontiert mit DF = e−r¡t. Die Kurve sollte die Swap-Laufzeit abdecken (darĂźber hinaus flache Extrapolation).
  • Datenzeilen: ein Handelstag pro Zeile, chronologisch aufsteigend (älteste Zeile zuerst), mindestens 251 vollständige Zeilen. Die letzte Zeile = aktuelle Zinskurve.
  • Trennzeichen: Komma , oder Semikolon ;. Dezimaltrennzeichen: Punkt; bei Semikolon-Trennung ist auch das Komma erlaubt (Excel-Export deutsch). Zeichensatz UTF-8.

📊 VaR-Parameter

📊 Ergebnisse