Портфельный VaR-Калькулятор 2 — Процентно-чувствительные продукты

📈 Рыночные данные (действуют для всех продуктов)

или собственный файл:

ℹ️ Указания по импорту CSV (место хранения и формат)

Пример данных: 251 торговый день (01.01.2023–08.09.2023), синтетические данные; загружаются автоматически при открытии калькулятора.
Место хранения: CSV-файл должен находиться локально на вашем компьютере (или на подключённом к нему диске/USB-накопителе). Выбор файла всегда открывает ваш компьютер – к файлам на сайте или сервере калькулятор напрямую обратиться не может. Файлы из интернета сначала скачайте.
Конфиденциальность: файл обрабатывается только в вашем браузере и никуда не передаётся.
Столбцы (порядок произвольный, прочие столбцы игнорируются): дата; бескупонные ставки EUR_Zero_3M, _1Y, _2Y, _5Y, _10Y, аналогично для USD, GBP, CHF; валютные курсы EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF (иностранная валюта за 1 EUR); кредитные спреды CreditSpread_A_1Y, _5Y, _10Y и CreditSpread_BBB_1Y, _5Y, _10Y. Ставки и спреды в процентах.
Строки: один торговый день на строку, по возрастанию дат (самые старые сначала); последняя строка даёт текущие кривые и валютные курсы. Рекомендуется 251 строка.
Разделитель: запятая или точка с запятой; при точке с запятой допускается десятичная запятая (экспорт из Excel). Кодировка UTF-8.

💰 Ввод данных облигаций

Количество облигаций

Облигация 1

Валюта

Номинал

Купон (% год.)

Срок (лет)

Частота

Кредитный рейтинг

Облигация 2

Валюта

Номинал

Купон (% год.)

Срок (лет)

Частота

Кредитный рейтинг

Облигация 3

Валюта

Номинал

Купон (% год.)

Срок (лет)

Частота

Кредитный рейтинг

Доверительный уровень

Горизонт (дней):

📊 Результаты

Введите параметры и загрузите CSV.

🌍 Ввод данных кросс-вал. свопов

Количество CCS

КВС 1

Нога 1 (платим)

Нога 2 (получаем)

Номинал (Нога 1)

Ставка Нога 1 (%)

Ставка Нога 2 (%)

FX Спот (Нога1/Нога2)

Срок (лет)

Частота

КВС 2

Нога 1 (платим)

Нога 2 (получаем)

Номинал (Нога 1)

Ставка Нога 1 (%)

Ставка Нога 2 (%)

FX Спот (Нога1/Нога2)

Срок (лет)

Частота

Доверительный уровень

📊 Результаты

Введите параметры и загрузите CSV.

💱 Ввод данных FX форвардов

Количество FX форвардов

FX Форвард 1

База (покупаем)

Котировка (продаём)

Номинал (База)

Форвардный курс

Спот-курс

Срок (лет)

FX Форвард 2

База (покупаем)

Котировка (продаём)

Номинал (База)

Форвардный курс

Спот-курс

Срок (лет)

Доверительный уровень

📊 Результаты

Введите параметры и загрузите CSV.

📐 Портфельный VaR-Калькулятор 2