Калькулятор VaR Форвардного Свопа - Исторические Временные Ряды

💼 Параметры свопа

Номинальная сумма (EUR)

Фиксированная ставка (% год.)

Forward Start (лет)

Тенор / Срок (лет)

Частота платежей

📈 Исторические временные ряды

ℹ️ Формат временных рядов:
CSV с 251 строкой: Дата,1Y,2Y,3Y,4Y,5Y

💡 Автоматически: Текущая доходная кривая берётся из последней строки!

📊 Методология VaR: Ковариационная матрица лог-доходностей ДФ

Файл временных рядов (251 день)

… или примеры данных: 251 день, 14.10.2025–29.09.2026

📊 Параметры VaR

Доверительный уровень (%)

Временной горизонт (дней)

📊 Результаты

Present Value

DV01

Модиф. дюрация (к номиналу)

Выпуклость (к номиналу)

Value at Risk (99%)

Кол-во платежей

📊 Текущая доходная кривая

Срок	Ставка (%)	Ставка (десятичн.)	Discount Factor

💰 Детали денежных потоков свопа

Срок (л)	DF	Форв. ставка	Fixed CF (€)	Floating CF (€)	Net CF (€)	PV (€)

ℹ️ Факторы риска и чувствительности:
• Факторы риска = Дисконтные факторы (не форвардные ставки!)
• Чувствительности = полная производная PV по ln ДФ (фиксированная и плавающая нога, а также ДФ на дату начала)
• Ковариационная матрица лог-доходностей ДФ доступна в CSV-экспорте