📊 Калькулятор VaR Процентного Свопа

Профессиональное управление рисками с историческими временными рядами

Версия 2 - Исправлено

💼 Параметры свопа

📈 Исторические временные ряды

💡 Автоматически: текущая кривая берётся из последней строки.
📊 Методология VaR: ковариационная матрица лог-доходностей дисконтных факторов
… или примеры данных: 251 день, 14.11.2025–30.10.2026
ℹ️ Указания по импорту CSV (место хранения и формат)
  • Место хранения: CSV-файл должен быть сохранён локально на Вашем компьютере (или на подключённом к нему диске/USB-накопителе). Выбор файла всегда открывает Ваш собственный компьютер – к файлам на веб-сайте или сервере калькулятор напрямую обратиться не может. Файлы из интернета сначала скачайте.
  • Защита данных: файл обрабатывается только в Вашем браузере и никуда не загружается.
  • Строка заголовка: первый столбец Дата, далее сроки, напр. Дата,0.25Y,0.5Y,1Y,2Y,3Y,5Y,7Y,10Y. Единицы: Y/Г = годы, M/М = месяцы (3M = 0,25 года); число без единицы = годы.
  • Ставки: бескупонные ставки (непрерывные) в процентах, напр. 2.85. Калькулятор дисконтирует DF = e−r·t. Сроки кривой должны покрывать срок свопа (дальше – плоская экстраполяция).
  • Строки данных: один торговый день на строку, по возрастанию даты (самая старая строка первой), минимум 251 полная строка. Последняя строка = текущая кривая.
  • Разделитель: запятая , или точка с запятой ;. Десятичный разделитель: точка; при «точке с запятой» допускается и запятая (экспорт из русского Excel). Кодировка UTF-8.

📊 Параметры VaR

📊 Результаты