🔄 FX-Positionen

Der FX VaR-Rechner ist ein Werkzeug zur Berechnung des Value-at-Risk (VaR) für eine oder mehrere Fremdwahrungspositionen. Er wurde speziell für die Analyse von Fremdwährungsrisiken entwickelt und eignet sich sowohl für Lernzwecke als auch für praktische Anwendungen im Risikomanagement.

Der Bereich Dokumente & Materialien enthält eine mathematische Beschreibung des Risikorechners.

Im Einzelnen werden folgende Elemente behandelt:

-Berechnung von VaR mit drei Methoden: Varianz-Kovarianz, Historische Simulation, Monte-Carlo

-Expected Shortfall (CVaR) als ergänzendes Risikomaß

-Multi-Währungs-Portfolio mit Diversifikationsanalyse

-Statistische Kennzahlen der Wechselkursrenditen

-Grafische Darstellung von Renditeverteilung und Zeitreihen

-CSV-Export und-Import für Datenanalyse

-Eingabeparameter (Währungsauswahl, Positionsgröße, Konfidenzniveau, Haltedauer, Volatilität)

-Expected Shortfall (CVaR)