Quantitative Risikoanalyse im Finanzbereich
Die quantitative Risikoanalyse basiert auf meinen Erfahrungen im Bereich "Risikocontrolling" in der Landesbank Berlin. Der Themenkomplex Risikomanagement ist in folgende Teile gegliedert:
Grundlagen der Risikoberechnung (Risikokennzahlen wie Value at Risk, Duration, Expected Shortfall usw.)
Im Anschluss erfolgt die Risikoberechnung und Bewertung einzelner Finanzprodukte. Dabei werden für jedes Produkt Dokumentationen zu den theoretischen Grundlagen, Tools zur Berechnung und die entsprechende Toolbeschreibung und in einigen Fällen auch Aufgabensammlungen aufgelistet.
Der letzte Abschnitt ist der Risikoberechnung und der Analyse eines aus mehreren Finanzprodukten bestehenden Portfolios gewidmet
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Wählen Sie ein Teil für detaillierte Analysen
Risikokennzahlen wie Value at Risk, Duration, Expected Shortfall usw.
für jedes Produkt Dokumentationen zu den theoretischen Grundlagen, Tools zur Berechnung und die entsprechende Toolbeschreibung und in einigen Fällen auch Aufgabensammlungen
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Wählen Sie ein Finanzprodukt unter diesem Kasten für detaillierte Analysen
Währungsrisiken und Wechselkursanalyse
Anleihen-Bewertung und Zinsrisiko
Standard-Zinsswaps und DV01-Analyse
Forward Starting Interest Rate Swaps
Währungsübergreifende Swap-Strukturen
Gold Swap Valuation & Risk Analysis
Risiko von verschiedenen Optionen
Portfolio aus verschieden Finanzinstrumenten