🔄 Cross-Currency-Swaps

In diesem Unterthema werden eine mathematische Dokumentation,inklusiv eine Bedienanleitung, und ein Rechentools zur Bewertung und Risikoberechnung von Cross-Currency-Swaps. vorgestellt. Ein Cross-Currency Swap (CCS) ist ein Finanzderivat, bei dem zwei Parteien Zahlungsströme in unterschiedlichen Währungen austauschen. Typischerweise werden sowohl Zinszahlungen als auch Kapitalbeiträge getauscht.

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Hauptmerkmale:

-Austausch von Zinszahlungen in zwei Währungen

-Austausch von Kapitalbeiträgen zu Beginn und am Ende der Laufzeit

-Fester Wechselkurs für Kapitaltausch

-Beide Legs zahlen feste Zinssätze

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Der Bereich Dokumente & Materialien enthält eine mathematische Beschreibung eines Cross-Currency-Swaps.

Im Einzelnen werden folgende Elemente behandelt:

- Bedienanleitung - Erklärung aller Tabellen

-Eingabe der Zinskurven ( Synthetische Daten generieren, Historische Daten hochladen (CSV-upload))

-alle Berechnungsformeln

-Interpretation der Ergebnisse

-Barwert-Berechnung

-Sensitivitäten

-Risikoberechnung (VaR)

´durchgerechnetes Beispiel