🔄 кросс-валютный своп

В этом подразделе представлена ​​математическая документация, включая руководство пользователя, и инструмент для расчета и оценки риска кросс-валютных свопов. Кросс-валютный своп (КВС) — это финансовый дериватив, в котором две стороны обмениваются денежными потоками в разных валютах. Как правило, происходит обмен как процентных платежей, так и основной суммы долга.

--------------------------------------

Основные характеристики:

-Обмен процентных платежей в двух валютах

-Обмен основной суммы долга в начале и конце срока

-Фиксированный обменный курс для обмена основной суммы долга

-Обе стороны выплачивают фиксированные процентные ставки

-------------------------------------

В разделе Документы и материалы содержится математическое описание кросс-валютного свопа.

Подробно рассматриваются следующие элементы:

-Руководство пользователя - Объяснение всех таблиц

-Ввод кривых доходности (генерация синтетических данных, загрузка исторических данных (загрузка CSV))

-Все расчеты формулы

- Интерпретация результатов

- Расчет приведенной стоимости

- Чувствительность

- Расчет риска (VaR)

'Расчетный пример