🔄 Облигации

Подраздел «Облигации» посвящен распространенному финансовому продукту: облигациям. Различают облигации с фиксированной процентной ставкой (облигации с фиксированной купонной ставкой), облигации с плавающей процентной ставкой (облигации с переменной процентной ставкой) и облигации с нулевым купоном (специальные облигации с единовременной выплатой купона при погашении).

В разделе «Документы и материалы» содержится математическое описание калькулятора оценки и риска для различных классов облигаций.

Подробно рассматриваются следующие элементы:

- Кривая доходности и дисконтирование

- Текущая стоимость

- Чистая цена и грязная цена

- Дюрация Маколея

- Модифицированная дюрация

- DV01 (Долларовая стоимость 01)

- Выпуклость

- Параметрический VaR – с ручным вводом кривой доходности

- Эмпирический VaR портфеля – с историческими данными о процентных ставках

- Эмпирическая ковариационная матрица

- Волатильность

- Корреляции

- Чувствительность

- VaR портфеля

- Сценарный анализ

- Доходность к погашению (YTM)